Macro

Le module Macro contient des classes qui contiennent des paramètres communs à tous les ménages; et qui génèrent des processus stochastiques pour les rendements, les salaires et les autres prix.

class CPR.macro.CommonParameters(nsim, non_stochastic, extra_params)

Cette classe fixe et contient les paramètres communs à tous les ménages.

Paramètres

• nsim (int) – nombre de simulations

• non_stochastic (bool) – Vrai s’il s’agit d’une simulation stochastique, Faux sinon

• extra_params (dict) – dictionnaire de paramètres supplémentaires

set_limits(name)

Fixer les limites de cotisation pour les REER et les CELI.

Paramètres

name (str) – RRSP (REER) ou TFSA (CELI)

prepare_ympe()

MGAP pré-réforme utilisé pour ajuster les prestations de PD pour le RPC

prepare_cpp()

Fixer des pourcentages pour les prestations de RPC/RRQ.

class CPR.macro.Prices(common, extra_params)

Cette classe calcule la série temporelle pour les rendements sur actifs, les taux d’intérêt sur les dettes, les profils de salaires déterministes, la croissance des prix immobiliers et le ratio prix-loyers.

Paramètres

• common (Common) – instance de la classe Common

• extra_params (dict) – dictionnaire de paramètres supplémentaires

simulate_ret(asset, common)

Simuler N séries de longueur T de rendements nominaux distribués de façon log-normale, avec une autocorrélation rho.

Paramètres

• asset (str) – type d’actif

• common (Common) – instance de la classe Common

Renvoie

Tableau de rendements nominaux

Type renvoyé

numpy.array

compute_params_process(mu, rho, sigma)

Convertit la moyenne arithmétique mu et la volatilité sigma des rendements et l’autocorrélation rho du log des rendements en \(\alpha\), \(\rho\) and \(\sigma_{\epsilon}\) dans le processus:

\(\ln(1+r_t) = \alpha + \rho * \ln(1+r_{t-1}) + \epsilon\), où \(\epsilon \sim N(0, \sigma_{\epsilon})\).

Paramètres

• mu (float) – moyenne artihmétique

• rho (float) – autocorrélation

• sigma (float) – écart-type

Renvoie

• float – coefficient AR(1) (\(\alpha\))

• float – Écart-type du terme d’erreur (\(\sigma_{\epsilon}\))

simulate_housing(common)

Simule une série de croissance nominale des prix immobiliers (sous la forme \(\ln(1+r)\)) et de une série de ratio prix-loyers.

Paramètres

common (Common) – instance de la classe Common

Renvoie

• numpy.array – Tableau (array) de croissance nominale des prix immobiliers

• numpy.array – Tableau (array) de ratios prix-loyers

prepare_inflation_factors(common)

Compute inflation factors with base year 2018.

Paramètres

common (Common) – instance de la classe Common

Renvoie

Dictionnaire de facteurs d’inflation pour chaque année

Type renvoyé

dict

simulate_interest_debt()

Crée N séries de longueur T de taux d’intérêt annuel nominal pour chaque type de dette

Renvoie

Dictionnaire de taux d’intérêt par type de dette et par année

Type renvoyé

dict

attach_diff_log_wages()

Crée un dictionnaire de différences dans le log des salaires par scolarité et par âge.

Renvoie

Dictionnaire de différences dans le log des salaires par scolarité et par âge

Type renvoyé

dict

initialize_factors()

Cette fonction crée une instance de life.table par genre et par province.

Renvoie

dictionnaire de facteurs de rentes par genre et par province

Type renvoyé

dict